این ویدئو به بررسی عمیق همبستگی (Correlation) در کوانت تریدینگ می‌پردازد. با تکیه بر قانون بنیادی مدیریت فعال (گرینولد)، نشان می‌دهد که چگونه ترکیب استراتژی‌های سودآور با همبستگی پایین، می‌تواند ریسک سبد سرمایه‌گذاری را کاهش داده و همزمان بازدهی آن را به طرز چشمگیری افزایش دهد. این مفهوم از طریق یک شبیه‌سازی کاربردی نمایش داده می‌شود.
نکات کلیدی مطرح شده در این ویدیو:
- تعریف همبستگی
- اهمیت همبستگی نزدیک به صفر در ترید و سرمایه‌گذاری
- نحوه سبدسازی استراتژی‌های با همبستگی پایین
- اثر همبستگی پایین بر سود و ضرر استراتژی‌ها در سبد
- معرفی ابزار شبیه‌ساز سبد سرمایه‌گذاری
- تاثیر همبستگی بالا بر عملکرد سبد
- مقایسه هولد کردن صرف در بازار کریپتو با سبدسازی علمی
- اهمیت سبدسازی نسبت به “خبرگی” فردی
- نقش افزایش تعداد تریدهای ناهمبسته (با تکیه بر قانون گرینولد)
- دستیابی به “قطعیت بیزینسی” با تکیه بر علم آمار
بازگشت به صفحه دوره | قسمت بعد
